Что такое корреляция активов в портфеле?

p>Корреляция активов — это краеугольный камень управления криптопортфелем, понимание которого может существенно повысить ваши шансы на успех. По сути, корреляция показывает взаимосвязь между ценами различных криптовалют в вашем портфеле. Она отвечает на вопрос: «Как сильно изменяются цены этих монет относительно друг друга?»

Измеряется корреляция в диапазоне от -1 до 1. Значение 1 означает идеальную положительную корреляцию: активы движутся синхронно, цены растут и падают вместе. -1 – идеальная отрицательная корреляция: активы движутся в противоположных направлениях. Когда одна монета растет, другая падает, и наоборот. Значение 0 говорит об отсутствии корреляции, то есть движения цен никак не связаны.

Зачем это знать крипто-инвестору? Диверсификация — ваш лучший друг. Если ваши активы имеют высокую положительную корреляцию, диверсификация не работает эффективно, так как все ваши монеты будут реагировать на рыночные события примерно одинаково. Идеально иметь активы с низкой или отрицательной корреляцией, чтобы снизить общий риск портфеля. Если один актив упадет, другой может вырасти, нивелируя потери.

Например, биткоин (BTC) и Ethereum (ETH) обычно имеют высокую положительную корреляцию, в то время как, скажем, стейблкоины вроде USDT, USDС имеют низкую корреляцию с остальным рынком. Анализируйте корреляции активов регулярно, чтобы оптимизировать свой портфель и принимать обоснованные инвестиционные решения.

Как рассчитать корреляцию между двумя активами?

Джеймс Ганн возвращается в режиссуру: новые проекты DCU в разработке

Итак, хочешь узнать, как посчитать корреляцию между двумя криптоактивами, например, биткоином (BTC) и эфиром (ETH)? Короче говоря, корреляция показывает, как цены этих активов двигаются друг относительно друга.

Вот формула, максимально упрощенно:

Корреляция (X, Y) = Ковариация (X, Y) / (Стандартное отклонение X * Стандартное отклонение Y)

Разберем подробнее:

• Ковариация: Оценивает, как цены двух активов меняются вместе. Положительная ковариация — активы, вероятно, растут и падают вместе. Отрицательная — двигаются в противоположных направлениях.
• Стандартное отклонение: Измеряет волатильность (изменчивость цены) каждого актива. Чем больше стандартное отклонение, тем более волатилен актив.

Давай проясним некоторые моменты:

• Корреляция варьируется от -1 до +1.

• +1: Идеальная положительная корреляция (активы двигаются абсолютно синхронно).
• -1: Идеальная отрицательная корреляция (активы двигаются зеркально).
• 0: Корреляция отсутствует (движения активов никак не связаны).

• Практическое применение: Понимание корреляции критично для диверсификации портфеля. Включение активов с низкой или отрицательной корреляцией может снизить общий риск.
• Инструменты: Не нужно считать вручную! Практически любая платформа для анализа криптовалют (CoinGecko, TradingView, и т.д.) покажет тебе корреляцию между активами.

Что такое правило 7% в инвестировании?

Короче, правило 7% в крипте – это типа страховка от больших потерь. Представь, ты купил какую-то крипту, например, Doge, за 10 баксов.

Суть такая: если цена Doge упала на 7% от твоих 10 баксов (то есть до 9,30 баксов), то надо ее слить!

Зачем это нужно?

• Чтобы не потерять кучу бабла, если крипта вдруг пойдет резко вниз. Лучше потерять немного, чем всё!
• Чтобы не паниковать и не делать глупостей. Когда видишь, что цена падает, легко запаниковать и продать в самый неподходящий момент. Правило 7% – это типа план действий, чтобы не тупить.
• Чтобы сохранить свои кровные для других, более перспективных криптов. В крипте всегда куча возможностей!

Важные штуки, которые надо знать:

• Правило 7% – это не для всех. Кто-то ставит 5%, кто-то 10%. Это зависит от твоей стратегии и от того, насколько ты готов рисковать.
• Не надо тупо следовать правилу. Иногда цена может чуть-чуть упасть, а потом резко взлететь. Смотри на графики, читай новости, думай головой!
• Правило 7% – это не про долгосрок. Если ты купил крипту на годы, то маленькие падения тебя не должны волновать. Это больше для тех, кто торгует каждый день или неделю.

И помни, в крипте всегда есть риски! Правило 7% просто помогает их уменьшить.

Каков диапазон корреляции между двумя классами активов?

Диапазон корреляции между активами варьируется от -1 до +1. Это фундаментальная концепция для понимания взаимосвязей на рынке. Значение +1 означает идеальную положительную корреляцию: активы движутся в одном направлении, рост одного неизбежно ведет к росту другого. Значение -1 указывает на идеальную отрицательную корреляцию: движения активов полностью противоположны. 0 означает отсутствие линейной взаимосвязи, хотя активы могут быть связаны другими способами.

Исторически корреляция активов с индексом S&P 500 в период с января 2014 по декабрь 2024 года предоставляет ценную информацию. Однако важно помнить, что корреляция не является константой. Она динамична и меняется под влиянием рыночных условий, макроэкономических факторов и даже новостей. Например, в периоды рыночных стрессов корреляция активов, казалось бы, с разными инвестиционными стратегиями, часто сходится к +1 (или около того), что называют «корреляцией во время паники».

Анализ корреляции помогает диверсифицировать портфель. Актив с низкой или отрицательной корреляцией с другими активами снижает общий риск портфеля, поскольку потери в одном активе могут быть компенсированы прибылью в другом. Необходимо учитывать, что высокая корреляция не всегда является плохой вещью; иногда она указывает на то, что активы выигрывают от одних и тех же факторов, что может быть благоприятным для роста портфеля в целом, если эти факторы позитивны.

Какова ковариация между активами и портфелем?

Ковариация в мире крипты – это компас, показывающий, насколько синхронно движутся цены двух активов. Это как если бы вы наблюдали за танцем Bitcoin и Ethereum: растут оба вместе – ковариация положительная. Падает один, падает другой – тоже положительная.

Но зачем это нужно инвестору? Современная портфельная теория (MPT) использует ковариацию для построения крипто-портфелей с минимальным риском. Помните, диверсификация – наше все! Низкая или даже отрицательная ковариация между активами позволяет сгладить колебания портфеля. Если один актив «проседает», другой может компенсировать потери.

Представьте, у вас есть портфель из Bitcoin и менее известного альткоина. Если их ковариация близка к нулю, падение Bitcoin может быть смягчено ростом альткоина (или, по крайней мере, его меньшим падением). Это похоже на хеджирование, но более гибкое.

Однако, будьте бдительны! В крипто-мире ковариация может меняться стремительно, особенно во время «крипто-зимы». Поэтому, мониторинг ковариации между активами – это постоянный процесс, а не разовое действие. Используйте исторические данные, но не забывайте о фундаментальном анализе и прогнозировании трендов.

Что такое корреляция активов?

Короче, корреляция активов — это когда смотришь на два крипто-актива и замечаешь, что они ходят примерно одинаково. Типа, если биток растёт, то и эфир за ним подтягивается. Вот это и есть корреляция.

Есть несколько вариантов:

• Позитивная корреляция: Когда оба актива двигаются в одном направлении. Биткоин вверх — эфир тоже вверх. Или оба вниз. Это самая понятная штука.
• Негативная корреляция: Это наоборот, когда один актив растет, а другой падает. Типа, как будто зеркальное отражение. Может быть полезно для страхования рисков.
• Отсутствие корреляции: А бывает, что вообще никакой связи нет. Один актив летит в космос, а другому вообще пофиг.

Например, часто видят позитивную корреляцию между биткоином и многими другими крупными криптами. Но это не всегда так! Рынок меняется.

Зачем это вообще нужно знать? Чтобы понимать, насколько рискованно держать разные активы в портфеле. Если они сильно коррелируют, то когда один просядет, за ним и другой потащится. А если корреляции нет или она отрицательная, то можно немного снизить риск.

Важно: Корреляция — это не гарантия! То, что активы раньше ходили одинаково, не значит, что так будет всегда. Это просто один из факторов, который стоит учитывать.

Ещё полезно смотреть на индексы доминации, например, доминацию биткоина. Если доминация биткоина растёт, то альты обычно чувствуют себя не очень хорошо. Это тоже своего рода анти-корреляция, но уже между биткоином и всем остальным рынком.

Сколько нужно вложить, чтобы получать 100000 в месяц?

Чтобы «лутать» 100 000 рублей в месяц пассивного дохода, переходим на крипту! Диапазон вложений тут шире, но и возможности кратно больше, чем в этих ваших «скучных» банках и недвижке.

Варианты, чтобы качать крипто-мани:

• Стейкинг: Залочь свои монеты (например, ETH, SOL, ADA) и получай вознаграждение. Тут всё зависит от монеты и платформы. Ищи те, что дают от 5% годовых. Тогда тебе нужно около 2 млн рублей в крипте, чтобы «фармить» свои 100к в месяц.
• DeFi-пулы ликвидности: Вкладывай свои крипто-активы в пулы на децентрализованных биржах (DEX) и получай комиссии с каждой сделки. Тут доходность может взлетать до небес, но и риски выше. Нужно изучать тему и выбирать надежные пулы. Может понадобиться от 1,5 млн рублей, если найдёшь хорошие варианты.
• Крипто-лендинг: Давай свои крипто-активы в долг другим пользователям через специальные платформы. Процентные ставки бывают очень привлекательными, но важно выбирать надежные площадки с хорошим обеспечением займов. Возможно, хватит и 1 млн рублей, но риски выше.
• Майнинг (если очень хочется): Купи «ферму» и добывай крипту. Но тут нужно много знаний, электричества и удачи. Забудь про пассивный доход, это скорее работа. Зато если выстрелит — окупится всё с лихвой!

ВАЖНО: Крипта — это волатильность! Сегодня у тебя «лям», а завтра пол «ляма». Диверсифицируй свои активы, изучай проекты, не верь обещаниям «1000% годовых» и помни про налоги. И будет тебе крипто-счастье и пассивный доход!

Помни, крипта любит смелых!

Что означает коэффициент корреляции +1 между двумя активами?

Коэффициент корреляции +1 между двумя активами – это проявление идеальной положительной корреляции. Это значит, что динамика цен этих активов идентична. Если один актив растет, второй тоже гарантированно растет, причем на тот же процент. Падение одного актива автоматически влечет за собой такое же падение другого.

В реальной торговле такое практически не встречается, хотя и используется как идеальный эталон. На практике, близкая к +1 корреляция может наблюдаться, например, между акциями одной отрасли, реагирующими на общие для них факторы. Например, если выходит положительный отчет о прибылях для крупной компании, высока вероятность, что акции ее конкурентов также покажут рост. Также, такую корреляцию можно видеть между фьючерсами на один и тот же актив, но с разными сроками экспирации.

Важно помнить, что корреляция показывает только взаимосвязь, а не причинно-следственную связь. Даже при корреляции +1, нельзя утверждать, что движение одного актива *вызывает* движение другого. Это просто указывает на синхронность этих движений.

Какова корреляция между S&P 500 и MSCI EAFE?

Если мы посмотрим на связь между американским S&P 500 и международным MSCI EAFE, то картина получается интересная. Долгое время, особенно в прошлом веке, эти рынки двигались довольно независимо друг от друга. Корреляция с 1970 по 1989 год была скромной – всего 0,49. Это значит, что, вложив деньги в оба индекса, вы бы получили диверсификацию.

В 90-е корреляция немного подросла, до 0,54. Рынки становились всё более взаимосвязанными. Но самое интересное началось в новом тысячелетии. За последние 23 года, с 2000 по 2025, корреляция взлетела до 0,87! Это означает, что теперь, если американский рынок растёт, скорее всего, будет расти и международный. Диверсификация значительно уменьшилась.

Что это значит для криптоинвесторов? Если биткоин или альткоины ведут себя похоже на S&P 500, то включение акций международных компаний в портфель, возможно, не даст такой уж большой диверсификации. Необходимо учитывать, что корреляция – динамическая величина, она меняется со временем. Стоит тщательно анализировать связь между криптой, S&P 500 и MSCI EAFE, чтобы понимать риски и выстраивать эффективную стратегию. Возможно, более интересным будет поиск активов с низкой корреляцией – например, золото или другие криптовалюты, которые ведут себя непредсказуемо и предлагают реальную возможность снижения рисков портфеля.

Как оценить корреляцию активов?

Для оценки корреляции криптоактивов, используем подход, аналогичный рыночной модели, но адаптированный под волатильный мир криптовалют. Мы берём выборочные корреляции («рыночные корреляции») между временными рядами ежемесячных (или, если требуется большая чувствительность, еженедельных или даже ежедневных) логарифмических доходностей отдельных криптоактивов и логарифмическими доходностями «рыночного портфеля». В роли рыночного портфеля может выступать индекс, например, BTC Dominance, Total Market Cap (без учета стейблкоинов) или портфель наиболее ликвидных активов, взвешенный по капитализации.

Важно понимать:

1. Периодичность данных: Ежемесячные данные могут сглаживать краткосрочную волатильность, а ежедневные — усилить влияние случайных колебаний. Выбор зависит от целей анализа.

2. Регрессия на Bitcoin: Вместо или вместе с рыночным портфелем можно регрессировать доходности альткоинов на доходность Bitcoin, оценивая корреляцию с крупнейшим активом.

3. Скользящие окна: Из-за меняющейся динамики рынка, корреляции следует рассчитывать с использованием скользящих окон (например, за последние 3-6 месяцев), чтобы учитывать изменения взаимосвязей между активами.

4. Устойчивость: Оценивайте устойчивость полученных корреляций. Небольшие изменения в данных могут привести к значительным изменениям в результатах. Используйте различные методы оценки (например, bootstrap) для проверки.

5. Стейблкоины: Игнорируйте стейблкоины или исключайте их из анализа, так как их корреляция с остальным рынком имеет мало информативности.

Что такое коррелированные активы?

Корреляция активов – это компас в бурном море крипторынка. Она показывает, насколько синхронно движутся два актива: как два барана, идущие в одну сторону (+1), или как упрямые ослы, тянущие телегу в разные стороны (-1). Нулевая корреляция говорит о том, что активы живут своей жизнью, не обращая внимания друг на друга.

В мире крипты, где волатильность правит бал, понимание корреляции – это не просто знание, а навык выживания. Представь: у тебя большая часть портфеля в биткоине. Если ты добавишь туда, скажем, Ethereum, который часто двигается вместе с биткоином, то ты, по сути, ставишь все на одну лошадь. При падении биткоина, Ethereum, скорее всего, последует за ним, и твой портфель просядет еще сильнее.

Мудрые криптоинвесторы используют корреляцию для диверсификации. Они ищут активы с низкой или отрицательной корреляцией, чтобы сбалансировать риски. Например, если ты веришь в долгосрочный рост крипты, можно добавить в портфель стейблкоины, которые не коррелируют с остальным рынком и служат «тихой гаванью» во время штормов. Или, если ты инвестируешь в DeFi-токены, можно добавить токены из сферы метавселенных, чтобы снизить зависимость от одного сектора. Важно помнить, что корреляция – это не константа. Она может меняться со временем, поэтому необходимо регулярно пересматривать свой портфель и адаптироваться к новым условиям рынка.

Что означает корреляция 0,5?

Когда говорят о корреляции 0,5, речь идет о связи между двумя вещами, например, ценами двух разных криптовалют. Это показывает, как они двигаются вместе.

Корреляция Пирсона 0,5 означает умеренную положительную связь. Это значит, что если цена одной криптовалюты растет, то и цена другой, скорее всего, тоже вырастет, но не очень сильно. Если бы корреляция была 1, то рост был бы почти идентичным. Если бы корреляция была 0, то связи вообще нет. Если бы была -1, то рост одной монеты означал бы падение другой.

В мире крипты такое значение часто встречается между различными альткоинами, когда они реагируют на движения биткоина. Коэффициент от 0,4 до 0,7 считается умеренной корреляцией, то есть связь есть, но не слишком сильная. Это значит, что нельзя просто купить одну монету и ждать, что другая повторит ее движение – нужно учитывать и другие факторы.

Когда происходит коррекция?

Братан, коррекция бывает как по отдельным щиткоинам, так и по всему крипторынку. Это когда хайп немного остывает, и профитные хомяки фиксируют прибыль. Считается, что рынок в коррекции, когда просадка по капитализации больше 10%, но меньше 20%.

Важно помнить: Коррекция — это отличная возможность добрать перспективные альты по более сладкой цене, прежде чем они снова полетят на Луну!

А вот если камнем вниз больше чем на 20% – это уже конкретный медвежий рынок, и тут нужно смотреть по ситуации. Либо шортить, либо закупаться на всю котлету, если уверен в долгосрочном потенциале крипты.

Запомни: Во время коррекции важна холодная голова и никаких FOMO! Изучай фундаментал, диверсифицируй портфель и не паникуй!

На что оказывает влияние ковариация активов в инвестиционном портфеле?

p>Братва, слушайте сюда, если хотите рубить бабки на крипте, вам нужно шарить в ковариации. Это как понимать, как ваши монеты пляшут вместе, когда рынок качает.

Ковариация, по сути, показывает, как меняется доходность ваших активов относительно друг друга. Она напрямую влияет на волатильность вашего портфеля. Если активы двигаются в одном направлении (положительная ковариация), то и риски растут вместе с потенциальной прибылью. Если же они двигаются в разные стороны (отрицательная ковариация), то это как страховка: один актив падает, другой, возможно, растет, и ваш портфель держит удар.

Рассмотрим пример: представьте, у вас в портфеле есть:

• Bitcoin (BTC): обычно ведет себя как «лидер» рынка, задает тренд.
• Altcoin X: может сильно реагировать на движения BTC, показывая высокую положительную ковариацию.
• Stablecoin (USDT): обычно имеет низкую или отрицательную ковариацию с BTC и Altcoin X, так как стремится сохранить стабильную стоимость.

Если BTC растет, Altcoin X, скорее всего, тоже пойдет вверх (высокая положительная ковариация). Если BTC падает, Altcoin X, вероятно, тоже упадет. А USDT будет стоять на месте или даже немного вырастет, так как инвесторы перекладываются в более безопасные активы.

Вот что нужно помнить:

• Положительная ковариация: активы движутся в одном направлении. Повышает риск, но и потенциальную прибыль.
• Отрицательная ковариация: активы движутся в разных направлениях. Снижает риск, но может ограничить рост. Это диверсификация в действии.
• Нулевая ковариация: активы не связаны друг с другом.

Понимание ковариации – это ключ к построению диверсифицированного портфеля, который переживет криптоштормы и принесет вам профит. Не игнорируйте этот инструмент, братья!

Можно ли потерять все деньги при инвестировании?

Короче, да, можно все слить, как в казино. Акции — это как крипта, только старая. Типа, можешь заработать кучу бабла, а можешь остаться с нулём.

Если твои акции упадут в цене (ну, как крипта любит делать), ты потеряешь бабки. А если компания, акциями которой ты владеешь, вообще обанкротится (типа, как FTX, только с акциями), то прощай, инвестиции.

Имейте ввиду, что разные акции ведут себя по-разному. Например:

• Голубые фишки: Это как биткоин среди акций – крупные, стабильные компании. Но и растут они обычно медленнее.
• Акции роста: Типа новых криптопроектов – могут взлететь до небес, а могут и рухнуть в ад. Риск огромный.
• Акции стоимости: Компании, которые типа недооценены рынком. Вроде как стабильные, но хз, почему они вообще дешевые.

Чтобы не слить все в унитаз, нужно:

• Диверсифицировать: Не клади все яйца (деньги) в одну корзину (акцию). Разбросай по разным компаниям и секторам. Как портфель крипты!
• Исследовать: Почитай про компанию, прежде чем вкладывать. Типа как DYOR в крипте.
• Быть готовым к риску: Не вкладывай последние деньги. Только то, что не жалко потерять. Как и в крипте!

Сколько нужно вложить, чтобы получать 30 000 рублей в месяц?

Чтобы генерировать 30 000 рублей ежемесячного пассивного дохода, при традиционных инвестициях потребуется вложить около 1,84 миллиона рублей, если ориентироваться на среднегодовую доходность в 19,6%. Это «грязная» цифра, не учитывающая налоги, которые существенно снизят вашу чистую прибыль. Выбор инструмента также критичен: банковский вклад, облигации или акции предложат разную доходность и уровни риска.

Но есть и альтернатива: криптовалюты. Ставки доходности в DeFi (децентрализованных финансах) иногда значительно превышают традиционные, но и риски тут выше. Например, стейкинг определенных криптовалют или участие в фарминге ликвидности могут предложить APY (годовой процентной доход) существенно выше 20%. Однако, в крипте важна диверсификация. Не стоит вкладывать все средства в один проект. Распределите капитал между несколькими надежными криптовалютами и DeFi платформами. Также, крайне важно учитывать волатильность крипторынка и потенциальные регуляторные риски. Перед инвестированием в крипту проведите собственное исследование (DYOR — Do Your Own Research) и проконсультируйтесь с финансовым советником, специализирующимся на цифровых активах.

Что, если бы я инвестировал 10 000 долларов в S&P 500 20 лет назад?

Подумайте об этом в криптовалютных терминах: вложить 10 000 долларов в S&P 500 в начале 2000 года и получить 32 527 долларов через 20 лет – это среднегодовая доходность в 6,07%. Звучит неплохо для традиционного рынка, правда? Но представьте, что вместо этого вы бы вложили эти 10 000 долларов в Bitcoin в 2010 году, когда он стоил меньше доллара. Результат был бы просто астрономическим, речь шла бы о десятках, если не сотнях миллионов долларов. Даже если бы вы вложились позже, в 2015 году, доходность все равно была бы на порядок выше, чем от S&P 500. Риски, конечно, выше, волатильность зашкаливает, но и потенциальная прибыль несоизмеримо больше. Индекс S&P 500 стабилен, но криптовалюты могут предложить доходность, о которой традиционные инвесторы могут только мечтать. И помните, диверсификация – ключ к успеху, так что подумайте о небольшом проценте вашего портфеля в криптовалютах, даже если вы придерживаетесь консервативной стратегии. Высокий риск, высокая награда, как говорится!

Какой из ETF повторяет индекс S&P 500?

Желаете погрузиться в мир фондового рынка США, но боитесь сложных терминов и рисков? Тогда ETF на S&P 500 – ваш входной билет! Эти фонды, по сути, являются корзиной акций, повторяющей динамику крупнейших американских компаний.

Вот несколько лидеров, которые помогут вам диверсифицировать портфель:

VOO – этот ETF буквально зеркалит индекс S&P 500, вкладывая средства в гигантов американского бизнеса. Простота и эффективность – вот его девиз.

IVV – еще один достойный конкурент. IVV, как и VOO, стремится повторить результаты S&P 500. Выбор между ними часто сводится к личным предпочтениям и деталям комиссий.

SPY – старожил рынка ETF. Это один из самых первых и самых ликвидных фондов, отслеживающих S&P 500. Его история – это история успеха американской экономики.

VTI – если вы хотите охватить не только крупнейшие компании, но и средний и малый бизнес, VTI – ваш выбор. Он инвестирует во весь фондовый рынок США, предлагая более широкую диверсификацию.

Что означает нулевая ковариация между двумя активами в портфеле?

Итак, ковариация в крипто-портфеле – это как компас для трейдера, указывающий на взаимосвязь между движениями разных активов. Представьте, что у вас есть два криптоактива, скажем, Bitcoin и Ethereum. Ковариация между ними говорит, как они обычно двигаются: вместе вверх, вместе вниз или независимо друг от друга.

Положительная ковариация: Это значит, когда Bitcoin растет, Ethereum, скорее всего, тоже подтянется. Как два друга, идущие по одной дороге. Такая ситуация может увеличить доходность портфеля, но и риски тоже возрастут, ведь если один актив упадет, велика вероятность, что второй последует за ним.

Отрицательная ковариация: Вот это уже интереснее! Здесь Bitcoin растет, а Ethereum, наоборот, падает, и наоборот. Как противостояние двух лагерей. Добавление активов с отрицательной ковариацией может помочь снизить волатильность портфеля, так как падение одного актива компенсируется ростом другого.

Нулевая ковариация: А что, если ковариация равна нулю? Это как два человека, идущие разными дорогами, вообще не обращая внимания друг на друга. Это не значит, что между активами нет *никакой* связи. Это означает отсутствие *линейной* связи. Они могут быть связаны нелинейно, например, зависеть от третьего фактора, который не учитывается при расчете ковариации. Или связь может быть просто случайной на текущий момент.

Что важно понимать про нулевую ковариацию в контексте крипты:

• Диверсификация: Нулевая ковариация может быть полезна для диверсификации портфеля, потому что активы двигаются независимо друг от друга, что может уменьшить общую волатильность.
• Не полная независимость: Не стоит думать, что нулевая ковариация гарантирует полную независимость. Крипторынок часто подвержен общим трендам, и даже активы с нулевой ковариацией могут внезапно начать двигаться в одном направлении.
• Расчет ковариации: Ковариация рассчитывается на основе исторических данных. Прошлое не всегда предсказывает будущее, особенно в быстро меняющемся мире криптовалют. Не забывайте, что это лишь один из инструментов анализа.

В общем, нулевая ковариация – это сигнал для более глубокого анализа. Не стоит слепо полагаться на этот показатель, а лучше рассматривать его в комплексе с другими факторами и новостями рынка.